C>를 통해 확인할 수 있다.
<표 C>의 분석결과 자동차, 일반기계, 정밀기기, 음식료, 의류, 가죽․신발, 철강, 석유화학, 정밀화학, 섬유, 고무, 플라스틱, 제지 산업은 하나의 성분으로 묶일 수 있음을 확인하였다. 따라서 이 13개 산업들을 편의상 그룹A로 분류하여 뒤의 절에서 VAR분석을 한다.
가
VaR기법은 예측기간이 짧으므로 위험요인의 변화를 보다 정확히 추정
3. 파생상품과 같은 부외자산을 포함하는 거래항목을 중심으로 하는
위험 관리기법
4. 다양한 시장위험 비교 수익/위험을 기준으로 담당거래자 또는
금융기관의 영업 성과 평가 가능
5. 금융상품 가격결정에 이용 됨
II. The Definition of VaR
Value at Risk (VaR)
Maximum loss not exceeded with a given
probability defined as the confidence level,
over a given period of time.
III. Interpretation of VaR
The Question Being Asked in VaR
“What loss level is such that we are X %
confident it will not be exceeded
in N business days?”
Confidence Level
Probability that Por
VaR계산에 오류가 발생 할 수 있으나, 이는 과거 자료를 이용한 모든 방법의 문제점.
금융자산의 수익률분포에서 나타나는 ‘두터운 꼬리(fat tail)’의 문제를 해결하지 못함. 이때 델타평가법은 VaR를 과소평가할 가능성이 있음
포지션 가치와 기초적 시장가격의 관계가 비선형적일 때 위험을 정확히 나
희귀식물(Rare plant species)이란 비록 법적인 측면에서 정의된 용어는 아니나, 일반적인 의미에서 본다면, 보통의 식물종에 비하여 개체수나 개체군의 분포가 매우 제한되어 있는 경우의 식물을 총칭하는 의미로 사용하는 일반적인 용어이다. 한편, 멸종위기식물(Endangered plant species)이란 가까운 장래에 거
우리나라의 국립공원 지역 내에는 전 국토의 약 0.4%에 달하는 면적에 우리나라 자연식생의 90% 이상이 분포하고 있으며, 상록 활엽수림, 침엽수림 등 귀중한 각종 식물군락과 동물 서식처 등이 33개소에 걸쳐 천연 기념물로 지정되어 국가적인 보호를 받고 있다. 특히 이러한 국립공원 지역 중에서 한라
Ⅰ. 서론
남북강원도 교류사업 중 가장 먼저 실현된 것으로 '연어치어 방류사업'을 들 수 있다. 연어 치어 55만 마리를 북 강원도 2개 하천(북 강원도 고성군 남강 하류: 15만 마리, 안변군 남대천 중류: 40만 마리)에 나누어 방류하였다. 비록 북한의 군사지역인 남대천 방류는 북한군에 의하여 방류되었
베이지안 추론의 핵심은 관측값이 주어졌을 때 모수 θ의 사후분포를 구하는 것이다. 그러나 모형이 복잡하거나 모수의 수가 많으면 θ를 수리적으로 구할 수 없다. 따라서 사후분포의 사후평균, 사후분산, 특정 사건에 대한 사후확률 등을 근사적으로 계산할 필요가 있다. 이때 사후분포의 특성을 근사
A. 노인빈곤의 문제점
노인빈곤은 인구 고령화가 진행됨에 따라 더욱 더 심각한 문제가 되고 있다. 이러한 상황에서는 사회적으로 책임을 다져야 할 필요성이 높아진다. 노인들은 우리 사회에서 지낼 수 있는 노후 생활에 대한 보장을 받아야 하며, 이를 위해 정부와 사회 전반에서 보다 체계적이고 효